Per quanto riguarda l'importanza del firewall in se, se avete una connessione "always-on", credo sia fondamentale armarsi di un buon firewall, ZA non è male, ma ce ne sono anche di migliori.
Quello nativo di WinXP non mi sento di consigliarlo.
Per gli utenti 56k che si collegano un paio d'ore al giorno può anche essere superfluo, ma dipende dal tipo di "uso" che si fà del web.